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針對周日(24日)經濟日報報導俄炒手盯台股熱中「高頻自慰杯交易」,期交所昨(25)日罕見發布新聞稿表示,期交所平時皆嚴謹的控管交易情況,且經過調查後,發現並無發生該報導中所描述的取消下單及指數大幅變動等情況,未來也會據監視制度進行監察,若發現有違規情況,將依規定處理。
該報導指稱,「台指期結算前一天,俄羅斯高頻交易團隊的炒手在開盤前高掛報價,推升指數急衝8,743點,誘多的同時並布建空單完畢,瞬間將1,000多口買單取消,市場驚訝之際,全市場的期貨程式交易緊急啟動拋單,引發一秒內往下跌價70餘點。」
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對此期交所昨日提出三點聲明,首先,台灣期貨市場每日於8時30分至8時45分,進行盤前模擬試撮,每5秒對市場公布一次試撮成交價、量資訊及最佳5檔買賣價、量資訊,並於開盤前2分鐘(08:43)起不得刪除或修改委託。另最佳5檔以外買賣之委託價格,不予揭示;換句話說,不可能出現高掛這五檔報價以外的多單。
同時,期交所的日常監視作業除針對盤前委託價、量進行偵測,就期貨市場盤中交易時段對市場揭露成交價及最佳5檔買賣價、量資訊,會依期交所監視制度對盤中交易進成人商品行偵測。
第二,調查期交所臺股期貨2016年4月份到期契約於105年4月19日之市場交易狀況,依期交所監視制度進行偵測,並未發現有報載所述瞬間大額刪單,或者瞬間指數大幅變化情事,兩者皆無發生。
第三點,期交所表示,仍將依據現行市場監視制度進行應有之監測工作,若有發現任何涉嫌違規或不法情事之疑慮時,將依相關規定積極辦理。
(工商時報)
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